Les Risques Bancaires
L'activité bancaire expose à de multiples risques : risque de crédit (défaut des emprunteurs), risque de liquidité (incapacité à faire face aux retraits), risque de taux (variation des taux d'intérêt), risque de marché. La gestion de ces risques est au cœur du métier bancaire et de la régulation prudentielle (Bâle III).
🎯 Objectifs pédagogiques
À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :
- Classifier les principaux risques bancaires
- Comprendre le risque de crédit et sa mesure
- Analyser le risque de liquidité
- Étudier le risque de taux d'intérêt
- Appliquer les ratios prudentiels
📚 Concepts clés à maîtriser
Notions fondamentales avec leurs définitions académiques :
- Risque de crédit
- Risque de perte due au défaut d'un emprunteur
- Risque de liquidité
- Incapacité à faire face aux engagements à court terme
- Risque de taux
- Sensibilité de la marge aux variations de taux
- Risque de marché
- Pertes sur le portefeuille de négociation
- Risque opérationnel
- Pertes dues aux processus, personnes ou systèmes
📋 Plan type du cours
Structure du cours en Licence 2 :
- Typologie des risques bancaires
- Risque de crédit : mesure et gestion
- Risque de liquidité : ALM et ratios
- Risque de taux et duration
- Risque de marché et VaR
- Régulation prudentielle (Bâle)
👨🏫 Auteurs de référence
Économistes fondamentaux à connaître :
⚠️ Pièges fréquents
Erreurs classiques à éviter aux examens :
- Ignorer les interconnexions entre risques
- Surestimer la capacité des modèles
- Négliger le risque systémique
💼 Applications concrètes
Exemples d'application dans le monde réel :
- Crise des subprimes et risque de crédit
- Faillite Northern Rock et bank run
Niveau de ce chapitre : 🟡 Niveau intermédiaire