La Régression Linéaire Multiple
La régression multiple étend l'analyse à plusieurs variables explicatives, permettant de contrôler pour les facteurs confondants et d'isoler l'effet propre de chaque variable. Cette méthode est au cœur de la recherche empirique en économie, permettant de tester des théories et d'évaluer des politiques tout en tenant compte de la multiplicité des déterminants des phénomènes économiques.
🎯 Objectifs pédagogiques
À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :
- Formuler un modèle de régression multiple
- Interpréter les coefficients 'toutes choses égales par ailleurs'
- Comprendre le problème de la multicolinéarité
- Réaliser des tests de significativité globale (F) et individuelle (t)
- Choisir les variables pertinentes
- Détecter et traiter les violations des hypothèses
📚 Concepts clés à maîtriser
Notions fondamentales avec leurs définitions académiques :
- Ceteris paribus
- Interprétation 'toutes choses égales par ailleurs' des coefficients
- Multicolinéarité
- Corrélation élevée entre variables explicatives
- Test de Fisher
- Test de significativité globale du modèle
- R² ajusté
- R² corrigé pour le nombre de variables explicatives
- Variable omise
- Biais d'endogénéité dû à l'omission d'une variable pertinente
- Dummy
- Variable indicatrice (0/1) pour capter des effets qualitatifs
📋 Plan type du cours
Structure du cours en Licence 2 :
- Du modèle simple au modèle multiple
- Notation matricielle et estimation MCO
- Interprétation des coefficients partiels
- R² et R² ajusté
- Tests d'hypothèses : t et F
- Multicolinéarité : détection et conséquences
- Variables qualitatives et dummies
- Spécification et choix de modèle
👨🏫 Auteurs de référence
Économistes fondamentaux à connaître :
⚠️ Pièges fréquents
Erreurs classiques à éviter aux examens :
- Ajouter des variables sans réflexion théorique
- Ignorer la multicolinéarité et ses effets
- Confondre R² élevé et bon modèle
- Négliger le problème des variables omises
💼 Applications concrètes
Exemples d'application dans le monde réel :
- Équation de salaire de Mincer (éducation, expérience)
- Fonction de production estimée
- Évaluation des politiques publiques
- Modèles de prévision économique
Niveau de ce chapitre : 🟡 Niveau intermédiaire