Le risque de liquidité : honorer ses engagements à temps (L3 Finance)
Le risque de liquidité est le risque de ne pas pouvoir honorer ses engagements à l'échéance, faute de liquidités, ou de devoir vendre des actifs à perte pour s'en procurer.…
risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque de ne pas pouvoir honorer ses engagements à l'échéance, faute de liquidités, ou de devoir vendre des actifs à perte pour s'en procurer. En L3 de finance, dans le cours de gestion des risques, les QCM CampusQCM testent ce risque souvent sous-estimé. On distingue le…
Le risque de liquidité est le risque de ne pas pouvoir honorer ses engagements à l'échéance, faute de liquidités, ou de devoir vendre des actifs à perte pour s'en procurer. En L3 de finance, dans le cours de gestion des risques, les QCM CampusQCM testent ce risque souvent sous-estimé. On distingue le risque de liquidité de financement (incapacité à lever des fonds pour faire face à ses échéances) et le risque de liquidité de marché (impossibilité de vendre un actif sans forte décote). Les banques y sont particulièrement exposées par leur activité de transformation : elles financent des actifs longs (crédits) avec des ressources courtes (dépôts), créant un risque d'illiquidité en cas de retrait massif (bank run). La crise de 2008 a montré le caractère systémique du risque de liquidité. La réglementation de Bâle III a introduit des ratios dédiés : le LCR (Liquidity Coverage Ratio) impose un coussin d'actifs liquides couvrant 30 jours de stress, le NSFR (Net Stable Funding Ratio) un financement stable à un an. Le risque de liquidité se distingue du risque de solvabilité, même s'ils interagissent. Sa maîtrise est vitale pour la stabilité financière.
Objectifs d'apprentissage
- Définir le risque de liquidité
- Distinguer liquidité de financement et de marché
- Comprendre le risque de transformation bancaire
- Maîtriser les ratios LCR et NSFR
- Distinguer liquidité et solvabilité
Concepts clés à maîtriser
Liquidité de financement
EssentielLiquidité de marché
EssentielTransformation bancaire
EssentielLCR
EssentielLe risque de liquidité bancaire survient lorsque :
Auteurs et références
- Diamond, D.; Dybvig, P. (1983) — Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity, Journal of Political Economy
- Brunnermeier, M.; Pedersen, L. (2009) — Market Liquidity and Funding Liquidity, Review of Financial Studies
- BCBS (2013) — Basel III: The Liquidity Coverage Ratio, Bank for International Settlements
Pièges fréquents à éviter
Questions types d'examen
- Qu'est-ce que le risque de liquidité ?
- Quelle différence entre liquidité de financement et de marché ?
- Qu'est-ce que la transformation bancaire ?
- Qu'est-ce que le ratio LCR ?
- Quelle différence entre liquidité et solvabilité ?
À retenir
Le risque de liquidité est l'incapacité à honorer ses engagements à temps. Il se décline en liquidité de financement et de marché, amplifié par la transformation bancaire (actifs longs, ressources courtes). Bâle III impose le LCR (30 jours) et le NSFR (1 an). Il se distingue de la solvabilité. L'examinateur attend les deux types et les ratios prudentiels.
Notions liées à approfondir
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Questions fréquentes
Qu'est-ce que risque de liquidité en Gestion Risques ?
Le risque de liquidité est le risque de ne pas pouvoir honorer ses engagements à l'échéance, faute de liquidités, ou de devoir vendre des actifs à perte pour s'en procurer. En L3 de finance, dans le cours de gestion des…
Combien de questions sont disponibles ?
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Comment réviser risque de liquidité efficacement ?
Commencez par le mode Révision, lisez les corrections, refaites les erreurs après quelques jours, puis passez en mode Examen.
Ce QCM est-il adapté au programme de L3 ?
Oui, nos questions correspondent au programme officiel de L3 du cursus Finance.
Les QCM fonctionnent-ils sur mobile ?
Oui, CampusQCM est entièrement optimisé pour smartphones et tablettes. Révisez risque de liquidité où que vous soyez, vos scores se synchronisent entre vos appareils.
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