Les variables instrumentales : corriger l'endogénéité pour estimer un effet causal (Master Éco)

Les variables instrumentales (VI) sont une méthode économétrique qui permet d'estimer un effet causal lorsqu'une variable explicative est endogène. En Master d'économie et d'économétrie, dans le cours d'inférence causale, les QCM CampusQCM testent cette technique essentielle. Le problème de départ est l'endogénéité : une…

Les variables instrumentales (VI) sont une méthode économétrique qui permet d'estimer un effet causal lorsqu'une variable explicative est endogène. En Master d'économie et d'économétrie, dans le cours d'inférence causale, les QCM CampusQCM testent cette technique essentielle. Le problème de départ est l'endogénéité : une variable explicative est corrélée au terme d'erreur, ce qui rend l'estimateur des moindres carrés ordinaires (MCO) biaisé et non convergent. L'endogénéité peut provenir d'une variable omise, d'une erreur de mesure ou de la simultanéité (causalité inverse). La solution consiste à trouver un instrument : une variable qui influence la variable explicative endogène, mais qui n'affecte la variable dépendante qu'à travers elle. Un bon instrument doit satisfaire deux conditions. La pertinence : l'instrument doit être corrélé à la variable endogène (un instrument faiblement corrélé est dit « faible » et donne de mauvaises estimations). L'exogénéité (condition d'exclusion) : l'instrument ne doit pas être corrélé au terme d'erreur, c'est-à-dire n'affecter la variable dépendante que via la variable endogène. L'estimation se fait par les doubles moindres carrés (2SLS) : on régresse d'abord la variable endogène sur l'instrument, puis on utilise les valeurs prédites dans la régression d'intérêt. Les VI illustrent l'identification causale à partir de données d'observation.