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Banque & Monnaie · L2

Bâle III : réforme prudentielle post-crise et ratios bancaires

Bâle III est la réforme prudentielle internationale élaborée par le Comité de Bâle (BCBS) en réponse à la crise financière de 2008. Elle renforce la qualité et la quantité des…

8 questions Corrections détaillées Niveau L2
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1 Introduction 16 min restant
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Bâle III

Bâle III est la réforme prudentielle internationale élaborée par le Comité de Bâle (BCBS) en réponse à la crise financière de 2008. Elle renforce la qualité et la quantité des fonds propres bancaires, introduit des ratios de liquidité (LCR, NSFR) et un ratio de…

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Objectifs d'apprentissage

  • Situer Bâle III dans l'évolution Bâle I → Bâle II → Bâle III
  • Calculer et interpréter les ratios de capital (CET1, coussins, total 8 %)
  • Expliquer les ratios de liquidité LCR et NSFR
  • Analyser le leverage ratio et son rôle complémentaire
  • Relier Bâle III aux leçons de la crise de 2008 (capital de mauvaise qualité, liquidité)
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Concepts clés à maîtriser

Capital CET1 (Tier 1 de base)

Avancé
Common Equity Tier 1 : fonds propres de la plus haute qualité (actions ordinaires, bénéfices non distribués), minimum 4,5 % des actifs pondérés du risque (RWA).
Seul le capital véritablement absorbant (actions) compte ; les hybrid instruments de Bâle II sont exclus ou requalifiés.
Total fonds propres minimum : 8 % des RWA (CET1 + AT1 + Tier 2), plus les coussins.
CET1 / RWA ≥ 4,5 %

Coussins de capital

Intermédiaire
Coussin de conservation (+2,5 % CET1) et coussin contracyclique (0 à 2,5 % selon le cycle). Consommables en crise avec restrictions (dividendes, bonus).
Les coussins absorbent les chocs sans mettre la banque en dessous du minimum réglementaire.
Le coussin contracyclique est activé par les autorités en phase de boom du crédit (macroprudentiel).
CET1 total requis ≈ 4,5 % + 2,5 % (conservation) + contracyclique

LCR (Liquidity Coverage Ratio)

Intermédiaire
Ratio de liquidité à court terme : actifs liquides de haute qualité (HQLA) / sorties nettes de trésorerie sur 30 jours ≥ 100 %.
La banque doit pouvoir survivre 30 jours de stress de liquidité sans refinancement externe.
Réponse à la crise de liquidité de 2008 (Northern Rock, Lehman) ; ne pas confondre avec les ratios de solvabilité.
LCR = HQLA / sorties nettes sur 30 jours ≥ 100 %

NSFR (Net Stable Funding Ratio)

Intermédiaire
Ratio de liquidité à long terme : financement stable disponible / financement stable requis ≥ 100 % (horizon 1 an).
Limite le financement court terme pour des actifs longs (risque de transformation/maturité).
Complète le LCR : LCR = court terme (30 jours), NSFR = structure de financement (1 an).
NSFR = financement stable disponible / financement stable requis ≥ 100 %

Leverage ratio (ratio de levier)

Intermédiaire
Fonds propres Tier 1 / expositions totales (non pondérées du risque) ≥ 3 %.
Limite l'effet de levier indépendamment de la pondération du risque ; filet de sécurité contre la sous-estimation des RWA.
Complète les ratios pondérés : une banque peut respecter les RWA tout en étant très levée.
Leverage ratio = Tier 1 / actifs totaux ≥ 3 %

Trois piliers (héritage Bâle II)

Avancé
Pilier 1 : exigences minimales de capital et liquidité. Pilier 2 : processus interne et surveillance prudentielle. Pilier 3 : discipline de marché (transparence).
Bâle III renforce le pilier 1 (capital, liquidité, levier) sans supprimer la surveillance (pilier 2) ni la transparence (pilier 3).
Bâle I = ratio Cooke 8 %. Bâle II = trois piliers + risques marché/opérationnel. Bâle III = capital + liquidité + levier.
Quick check

Le G20 a joué un rôle après 2008 pour :

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Auteurs et références

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) Élaboration de Bâle I, II et III
Financial Stability Board (FSB) Coordination post-2008, impulsée par le G20
Freixas & Rochet Microéconomie bancaire et régulation prudentielle
Patrick Bolton & Martin Hellwig Critiques et réformes de la régulation bancaire
  • Basel Committee on Banking Supervision (2010) — Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems, Bank for International Settlements
  • Basel Committee on Banking Supervision (2013) — Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk Monitoring, Bank for International Settlements
  • Admati, A.; Hellwig, M. (2013) — The Bankers' New Clothes: What's Wrong with Banking and What to Do about It, Princeton University Press
  • Freixas, X.; Rochet, J.-C. (2008) — Microeconomics of Banking, MIT Press
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Pièges fréquents à éviter

Erreur Confondre LCR et ratios de solvabilité (CET1)
Pourquoi Le LCR mesure la liquidité à 30 jours ; le CET1 mesure la capacité à absorber les pertes (solvabilité).
Solution LCR = liquidité court terme ; CET1 = capital / RWA.
Erreur Croire que Bâle III remplace entièrement Bâle II
Pourquoi Bâle III complète et renforce Bâle II (piliers 2 et 3 conservés, pilier 1 étendu).
Solution Présenter Bâle III comme une surcouche post-2008, pas une refonte totale.
Erreur Donner 8 % comme seuil CET1 uniquement
Pourquoi 8 % est le minimum total de fonds propres (Tier 1 + Tier 2) ; le CET1 seul est à 4,5 % (+ coussins).
Solution Distinguer CET1 (4,5 %), total capital (8 %) et CET1 + coussins (jusqu'à ~7 %).
Erreur Penser que Bâle III élimine le risque systémique
Pourquoi Les accords de Bâle sont des recommandations transposées nationalement ; les banques systémiques (SIFI) font l'objet de surcharges supplémentaires.
Solution Mentionner les SIFI, le coussin contracyclique et les limites de la convergence internationale.
Quick check

Le ratio de solvabilité bancaire (type Bâle III) vise à :

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Questions types d'examen

  1. Quels sont les principaux apports de Bâle III par rapport à Bâle II ?
  2. Calculez et interprétez le ratio CET1 et les coussins de capital.
  3. Quelle différence entre LCR et NSFR ?
  4. À quoi sert le leverage ratio et en quoi complète-t-il les ratios pondérés ?
  5. Pourquoi Bâle III a-t-il été adopté après la crise de 2008 ?
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À retenir

Bâle III (2010+) = réponse à 2008 : capital de qualité (CET1 ≥ 4,5 %), coussins (+2,5 % conservation, contracyclique), liquidité (LCR 30 jours, NSFR 1 an), leverage ratio (≥ 3 %). Conserve les 3 piliers de Bâle II. LCR ≠ solvabilité : liquidité vs absorption des pertes. Total fonds propres : 8 % RWA minimum. L'examinateur attend les seuils chiffrés, la distinction LCR/NSFR/CET1 et le lien avec la crise (capital de mauvaise qualité, liquidité insuffisante).

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Questions fréquentes

Qu'est-ce que Bâle III en Banque & Monnaie ?

Bâle III est la réforme prudentielle internationale élaborée par le Comité de Bâle (BCBS) en réponse à la crise financière de 2008. Elle renforce la qualité et la quantité des fonds propres bancaires, introduit des ratios de liquidité (LCR, NSFR)…

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Comment réviser Bâle III efficacement ?

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Ce QCM est-il adapté au programme de L2 ?

Oui, nos questions correspondent au programme officiel de L2 du cursus Economie.

Les QCM fonctionnent-ils sur mobile ?

Oui, CampusQCM est entièrement optimisé pour smartphones et tablettes. Révisez Bâle III où que vous soyez, vos scores se synchronisent entre vos appareils.

Les QCM sont-ils gratuits ?

Oui, tous nos QCM sont entièrement gratuits. Créer un compte vous permet de sauvegarder vos scores et suivre votre progression, mais ce n'est pas obligatoire.

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