Notions de Banque et monnaie

liquidité

taux

multiplicateur

Multiplicateur keynésien : effet amplificateur de la dépense.

transformation

crédit

BCE

réserves

dépôts

politique monétaire

Keynes

John Maynard Keynes : demande effective et politique économique.

inflation

refinancement

Bâle III

BC

aléa moral

contagion

Fisher

Test de Fisher : significativité globale du modèle.

taux directeur

banques

rationnement

base monétaire

réserves obligatoires

financement

risque

banque centrale

fonds propres

Bagehot

ZLB

macroprudentiel

indépendance

billets

maturité

QE

Minsky

scripturale

Bâle

fuites

zone euro

endogène

2008

stabilité

intermédiation

échéances

bank run

masse monétaire

régulation

arbitrage

spéculation

transmission

LCR

risque systémique

confiance

NSFR

monnaie centrale

base

circuit

coordination

PDR

supervision

système

crédits

création monétaire

théorie quantitative

solvabilité

asymétrie d'information

crise

canal du crédit

information

too big to fail

monnaie

IS-LM

Modèle IS-LM : équilibre simultané marchés des biens et monnaie.

Bernanke

stabilité financière

Mundell

sélection adverse

création

destruction

hiérarchie

contracyclique

capital

systémique

autonomie

équilibre

LM

préférence liquidité

risques

couverture

mismatch

demande

hausse

interbancaire

post-keynésien

bail-in

crises

r*

FSB

MV=PY

Phillips

Courbe de Phillips : relation inflation-chômage.

chômage

prêteur en dernier ressort

préférence pour la liquidité

demande de monnaie

règle de Taylor

output gap

trappe à liquidité

stress test

stérilisation

défaut

contrepartie

fonctions

transmission monétaire

politique non conventionnelle

Graziani

cours légal

dématérialisation

taux d'intérêt

contrôle

remboursement

diviseur

accommodation

levier

RWA

Tier 1

Tier 2

surcharge

G-SIB

interventions

marché

expansionniste

triangle

prix

ancrage

covenants

canal crédit

collateral

contrat

crédibilité

objectifs

instruments

critiques

dépendance

Fed

forward guidance

taux négatifs

stimulation

actif

faillite

change

marge

gap

obligations

gestion

swaps

fiduciaire

M1

dette

haute puissance

M0

réserves excédentaires

Moore

Eurosystème

coûts

titrisation

bilan

distinction

objectif

ACPR

surveillance

pilier 2

garantie dépôts

transparence

SRM

résolution

instabilité

bulles

L1

transaction

agrégats

vulnérabilité

France

unité de compte

réserve de valeur

activité

emploi

TBTF

UE

standards

harmonisation

référence

reflux

risque de liquidité

retrait des dépôts

risques pondérés

comportement opportuniste

effet Fisher

taux nominal

taux réel

inflation anticipée

fonction de réaction

taux zéro

HQLA

intervention de change

réserves de change

risque de crédit

prêt

provisionnement

anticipations rationnelles

Lucas

Robert Lucas : anticipations rationnelles et nouvelle macroéconomie.

nouvelle économie classique

sauvetage

bail-out

ratio de levier

transformation échéances

assouplissement quantitatif

circuit monétaire

ciblage d'inflation

auto-réalisation

Diamond et Dybvig

panique bancaire

garantie des dépôts

inflation targeting

monnaie fiduciaire

équilibre macroéconomique

équation des échanges

neutralité de la monnaie

risque de transformation

ALM

régulation prudentielle

quantitative easing

achats d'actifs

instabilité financière

financement Ponzi

fragilité endogène

monnaie bancaire

règlement interbancaire

triangle d'incompatibilité

changes fixes

mobilité des capitaux

Stiglitz et Weiss

accords de Bâle

BRI

régulation internationale

standards prudentiels

motif de spéculation

dépôt

contraintes

demande de crédit

flux

CET1

leverage

30 jours

pondération

coussin

conservation

expansion

restrictions

sous-ratio

redressement

régime

politique change

change fixe

flottant

capitaux

dépréciation

incompatibilité

compétitivité

dévaluation

parité

PPA

pouvoir d'achat

euro

currency board

Stiglitz

Weiss

Stiglitz-Weiss

rendement

taux optimal

type I

type II

contraction

credit crunch

comportement

quantités

asymétrie

PME

justification

indépendance politique

indépendance économique

Traité

démocratie

responsabilité

accountability

financement monétaire

interdiction

TFUE

États-Unis

trappe

élasticité

courbe

inefficacité

plancher

efficacité

politique budgétaire

contexte

Grande Dépression

débat

canaux

Friedman

Milton Friedman : monétarisme et anticipations adaptatives.

hélicoptère

principal

identification

risk management

limitation

devises

positions

NPL

douteuse

provision

erreurs

modèles

model risk

clients

réputation

dérivés

hedging

financement stable

métier

dépôts crédits

swap

modèle

taux bas

électronique

e-money

dettes

divisionnaire

pièces

stablecoins

crypto

indexation

évolution

pouvoir libératoire

digital

CBDC

historique

marchandise

or

sommet

convertibilité

retrait

TARGET2

paiements

monnaie banque

monnaie BC

open market

obligatoires

achats

économie monétaire

neutralité

long terme

variables nominales

investissement

canal taux

politiques

éviction

budgétaire

policy mix

monétaire budgétaire

Tinbergen

marchés

désintermédiation

direct

mutualisation

offre

shadow banks

parallèle

taille

économies d'échelle

relation clientèle

doctrine

illiquidité

insolvabilité

signal

stigmate

réticence

LTRO

bailout

BCN

paniques

liquidités

international

FMI

déposants

Bâle I

8%

Cooke

Bâle II

piliers

modèles internes

ICAAP

FGDR

100 000

pilier 3

discipline marché

Union bancaire

SSM

HIF

Ponzi

fragilité

spéculatif

hedge

stable

subprimes

cycles

procyclique

déflation

motifs

L2

Baumol

Tobin

équation quantitative

vitesse

quantitative

revenu

Cambridge

k

incertitude

précaution

imprévus

risque transformation

diversification

sensibilité

fonction

dépôts stables

core deposits

causalité

b

excès réserves

multiplicateur effectif

hypothèses

simplification

prudentielle

on-site

inspection

risque opérationnel

capital réglementaire

VaR

risque marché

mesures correctrices

intermédiaire

troc

double coïncidence

étalon

thésaurisation

M3

M2

ciblage

anticipations

cible

flexible

stratégie

2%

ciblage M

agrégat

objectif final

origine

Nouvelle-Zélande

1990

règle

Taylor

propagation

domino

corrélation

choc

common exposure

Lehman

réseau

interconnexions

créanciers

scénarios

résilience

rapport

vulnérabilités

prévention

CSF

éclatement

CERS

ESRB

stabilité prix

indicateurs

BCBS

recommandations

transposition

réglementaire

G20

équivalence

reconnaissance

assurance

IAIS

concurrence

level playing field

passeport

agrément

stress tests

EBA

1%

fuite

rémunération

assiette

instrument

minimum

excédentaires

coût

suppression

carry-over

maintenance

période

stabilisation

marché monétaire

nominal

réel

courbe des taux

récession

anticipation

courbe inversée

corridor

taux neutre

effets

Euribor

spread

prime risque

auteurs

exogène

monétarisme

opposition

demande effective

épargne

rôle

séquence

L'asymétrie d'information bancaire : crédit et rationnement