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Banque & Monnaie · L2

Le capital bancaire : fonds propres réglementaires et solvabilité

Le capital (fonds propres) est le coussin qui permet à une banque d'absorber ses pertes. En L2 banque et monnaie, les QCM CampusQCM (chapitres fonds-propres, bale, levier, solvabilite) testent le…

3 questions Corrections détaillées Niveau L2
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capital

Le capital (fonds propres) est le coussin qui permet à une banque d'absorber ses pertes. En L2 banque et monnaie, les QCM CampusQCM (chapitres fonds-propres, bale, levier, solvabilite) testent le rôle du capital comme amortisseur de pertes, les exigences réglementaires de Bâle (ratio de…

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Objectifs d'apprentissage

  • Définir le capital bancaire (fonds propres)
  • Montrer son rôle d'absorption des pertes
  • Présenter les ratios de solvabilité de Bâle
  • Expliquer l'effet de levier bancaire
  • Relier capital et incitation à la prise de risque
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Concepts clés à maîtriser

Fonds propres

Intermédiaire
Capital apporté par les actionnaires et résultats mis en réserve, absorbant les pertes en premier.
Le matelas de sécurité de la banque.
QCM fonds-propres : première ligne de défense.

Ratio de solvabilité

Intermédiaire
Rapport fonds propres / actifs pondérés par le risque, minimum imposé par Bâle.
Assez de capital au regard des risques pris.
QCM bale : ratio minimal (8 %, CET1).

Actifs pondérés

Intermédiaire
Encours pondérés selon leur risque pour calculer les exigences en capital.
Plus un actif est risqué, plus il consomme de capital.
QCM : RWA (risk-weighted assets).

Effet de levier

Intermédiaire
Multiplication du rendement (et du risque) des fonds propres par l'endettement.
Peu de capital, beaucoup de dettes : rendement amplifié.
QCM levier : ratio de levier de Bâle III.

Absorption des pertes

Essentiel
Les pertes s'imputent d'abord sur le capital, protégeant les déposants.
Les actionnaires perdent avant les déposants.
QCM solvabilite : capital = coussin.
Quick check

Bâle III (2010+) a renforcé :

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Auteurs et références

Comité de Bâle Accords de Bâle I, II, III sur les fonds propres
Anat Admati & Martin Hellwig Plaidoyer pour plus de capital bancaire
Douglas Diamond & Raghuram Rajan Capital, liquidité et fragilité bancaire
Markus Brunnermeier Levier et risque systémique
  • BCBS (2011) — Basel III: A Global Regulatory Framework, Bank for International Settlements
  • Admati, A.; Hellwig, M. (2013) — The Bankers' New Clothes, Princeton University Press
  • Diamond, D.; Rajan, R. (2000) — A Theory of Bank Capital, Journal of Finance
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Pièges fréquents à éviter

Erreur Confondre capital bancaire et liquidité
Pourquoi Le capital absorbe les pertes, la liquidité couvre les retraits.
Solution Solvabilité ≠ liquidité.
Erreur Croire que le ratio porte sur les actifs bruts
Pourquoi Il porte sur les actifs pondérés par le risque.
Solution Penser RWA.
Erreur Voir le levier comme purement positif
Pourquoi Il amplifie aussi les pertes.
Solution Levier = rendement ET risque.
Erreur Confondre capital bancaire et facteur de production
Pourquoi Ici c'est un coussin prudentiel.
Solution Penser absorption des pertes.
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Questions types d'examen

  1. Qu'est-ce que le capital bancaire ?
  2. À quoi sert-il en cas de pertes ?
  3. Qu'est-ce que le ratio de solvabilité de Bâle ?
  4. Que sont les actifs pondérés par le risque ?
  5. Quel est l'effet de levier bancaire ?
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À retenir

Le capital bancaire (fonds propres) absorbe les pertes en premier, protégeant les déposants. Bâle impose un ratio de solvabilité (fonds propres / actifs pondérés par le risque). Le levier amplifie rendement et risque. L'examinateur attend ratio de solvabilité et actifs pondérés par le risque.

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Questions fréquentes

Qu'est-ce que capital en Banque & Monnaie ?

Le capital (fonds propres) est le coussin qui permet à une banque d'absorber ses pertes. En L2 banque et monnaie, les QCM CampusQCM (chapitres fonds-propres, bale, levier, solvabilite) testent le rôle du capital comme amortisseur de pertes, les exigences réglementaires…

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Comment réviser capital efficacement ?

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Ce QCM est-il adapté au programme de L2 ?

Oui, nos questions correspondent au programme officiel de L2 du cursus Economie.

Les QCM fonctionnent-ils sur mobile ?

Oui, CampusQCM est entièrement optimisé pour smartphones et tablettes. Révisez capital où que vous soyez, vos scores se synchronisent entre vos appareils.

Les QCM sont-ils gratuits ?

Oui, tous nos QCM sont entièrement gratuits. Créer un compte vous permet de sauvegarder vos scores et suivre votre progression, mais ce n'est pas obligatoire.

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