Notions de Économétrie

multicolinéarité

interprétation

MCO

Moindres Carrés Ordinaires : méthode d'estimation des régressions.

significativité

précision

hétéroscédasticité

test F

R²

résidus

variance

autocorrélation

log-log

écart-type

formule

élasticité

résidu

erreur

BLUE

dummy

diagnostic

p-value

constante

corrélation

hypothèse

exogénéité

normalité

Durbin-Watson

Test de Durbin-Watson : détection de l'autocorrélation.

White

Test de White : détection de l'hétéroscédasticité.

VIF

significativité globale

log-linéaire

X'X

influence

SCR

test

ddl

effet marginal

minimisation

β₁

décomposition

SCT

propriétés

β₀

prédiction

Ŷ

orthogonalité

degrés de liberté

homoscédasticité

Gauss-Markov

Théorème de Gauss-Markov : conditions BLUE des estimateurs.

tests

biais

séries temporelles

erreur de mesure

R² ajusté

interaction

semi-élasticité

Wald

modèles emboîtés

sélection

régression

hypothèses

test de Student

levier

quadratique

transformation

spécification

SE

intervalle de confiance

valeur critique

erreurs robustes

régression simple

H₀

SCE

ordonnée à l'origine

pente

qualité

propriété

droite

point moyen

espérance nulle

sans constante

erreur standard

test t

IC

conséquences

variable omise

linéarité

paramètres

endogénéité

rang plein

robuste

atténuation

Breusch-Pagan

consistance

effet partiel

ceteris paribus

parcimonie

variable qualitative

modalités

effet modérateur

restrictions

variable non significative

AIC

BIC

contrôle

corrélation partielle

p-valeur

coefficient

erreurs

instabilité

multicolinéarité parfaite

singularité

solutions

données

centrage

R² auxiliaire

stabilité

prévision

pratique

polynômes

nombre de condition

valeurs propres

somme nulle

graphique résidus

outliers

résidus studentisés

Jarque-Bera

Q-Q plot

série temporelle

Cook

conditions premier ordre

surestimation

matrice chapeau

lin-log

non-linéarité

extremum

effet

indicatrice

effet différentiel

log

dérivée

asymptote

réciproque

hyperbole

calcul

RESET

forme fonctionnelle

élasticité partielle

régression multiple

élasticité constante

β = 0

statistique t

5%

β = c

valeur spécifique

bilatéral

unilatéral

importance

Student

Test de Student : significativité des coefficients.

n-k-1

contraintes multiples

seuils

5% 1%

efficacité

variance de X

erreur-type

standard error

S²

σ²

taille échantillon

convergence

√n

matrice variance-covariance

95%

variable parasite

statistique F

SCE SCR

loi de Fisher

rejet

contraintes

F et t

équivalence

F non significatif

tableau

ANOVA

F élevé

contrainte

β₁ = β₂

ajout variable

F

hypothèses MCO

autocorrélation AR(1)

robustesse

écarts-types

MCG

Prais-Winsten

causes

autocorrélation négative

Breusch-Godfrey

test LM

ordre p

modèle dynamique

Durbin h

variable retardée

Newey-West

HAC

erreurs-types robustes

Estimation ponctuelle : propriétés d’un estimateur et lien avec les MCO

Le coefficient de détermination R² : variance expliquée, lien avec r et version ajustée